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2022年12月境外人民币市场综述

  中外货币市场

  一二月,离岸(CNH)以及在岸(CNY)人民币对于美元即期汇率有所升值;日均价差(CNY-CNH)的绝对于值为二二BP,较上月扩展四五BP;3种人民币汇率指数均有所回升。离岸人民币债券发行额较上月降落五0.二%。CNH HIBOR隔夜、七天、三个月以及一年期限均较上月末回升。

  一

  境外人民币贷款

  二0二二年一一月,离岸市场人民币贷款范围有所回升。截至二0二二年一一月末,香港地域人民币贷款范围为八九二二.九亿元,较上月回升0.九%;一一月,跨境贸易结算金额为一0二八五.七亿元,较上月回升三九.四%。截至二0二二年一一月末,台湾地域人民币贷款范围为二0三0.二亿元,较上月降落二.九%。

  二

  离岸人民币外汇市场

  一二月,离岸(CNH)以及在岸(CNY)人民币对于美元即期汇率有所升值;3种人民币汇率指数均有所回升。

  即期市场:一二月三0日,CNH对于美元即期汇率收于六.九二一0,较上月末贬值一.七七%;CNY对于美元即期汇率收于六.九五一四,较上月末贬值二.六七%;日均均匀价差(CNY-CNH的绝对于值)为二二BP,较上月扩展四五BP。CFETS人民币汇率指数为九八.五四,较上月末回升一.六%;参考BIS货泉篮子、参考SDR货泉篮子的人民币汇率指数分别为一0三.五九以及九六.00,较上月末分别回升一.三%以及一.四%。

  汇率衍生品市场:价钱方面,CNH 一年期掉期点收于⑴八一四BP,较上月末降落五二九BP;CNY 一年期掉期点收于⑴九五0BP,较上月末回升一四0BP。在岸以及离岸均匀掉期点差(CNY-CNH)为三一三BP,较上月降落一六六BP。成交量方面,一二月,港交所USD/CNH期货规范合约成交量为三0.九万张,较上月降落三一.五%,月末未平仓合约一.六万张,较上月降落一五.八%。港交所USD/CNH期权合约成交五0六张,较上月降落三九.八%,月末未平仓合约八五六张,较上月降落三二.二%。二0二二年一一月,新交所USD/CNH期货规范合约成交量为二00.五万张,环比下跌二八.九%,一一月末未平仓合约一一.六万张,环比回升八.九%。新交所USD/CNH期权合约成交五六一0张,环比回升八八.一%,一一月末未平仓合约三一九八张,环比回升一七.九%。

  三

  离岸人民币债券市场

  一二月,离岸人民币债券市场发行债券六0支,较上月增添八支,发行额为二六0.0一亿元,环比降落五0.二%。

  四

  离岸人民币货泉市场

  一二月末,隔夜、七天、三个月以及一年期CNH HIBOR分别收于一.一0三六%、一.六三0九%、二.五四三0%以及三.二七六八%,较上月末分别回升一九BP、四四BP、二BP以及0.三BP。离岸对于在岸拆借利率隔夜、七天、三个月以及一年期均匀利差(HIBOR-SHIBOR)分别为一二BP、⑵九BP、二八BP以及八三BP,较上月均匀值分别回升五二BP、一二BP以及降落四六BP、二一BP。

  一二月末,七天、三个月以及一年期CNH远期隐含收益率分别收于一.0七三一%、一.七八六三%以及二.三八0一%,较上月末分别回升三三BP、二七BP以及五BP。三个月以及一年期CNH兑美元穿插货泉调换(CCS)利率分别收于一.九一%以及二.五七%,较上月末分别回升一0BP以及一BP。

  五

  境外机构在境内银行间市场静态

  截至一二月末,介入境内银行间外汇市场的境外机构总数达一九七家,与上月末持平。其中境外清理行二二家,境外参加行六二家,境外央行类机构六0家,与上月末持平。介入境内银行间辅币市场的境外机构及其产品总数达五一三六家(支),较上月末增添六家(支)。其中央行类机构一二六家、商业银行三六0家、非银行类金融机构一九七家、中长时间机构投资者四0家、金融机构发行投资产品四四一三支,较上月末分别持平、持平、增添一家、持祥和增添五家。

  一二月,在境内银行间外汇市场,境外机形成交量总计三四一二六.二八亿元,环比回升九.七%。其中,外汇即期成交量为七五五.二三亿元,环比降落三五.五%;外汇衍生品成交量为七四七四.六二亿元,环比回升一九.八%;外币拆借成交量为二五八九六.四四亿元,环比回升九.二%。在境内银行间货泉市场,境外机形成交量总计三五六三.七八亿元,环比降落二六.一%。在境内银行间债券市场,境外机形成交总额总计八八一二.二三亿元,环比降落三0.七%。其中,境外央行类机形成交金额一六五八.0五亿元,环比降落三一.0%;境外商业银行成交金额为四九二0.三0亿元,环比降落三0.三%;境外非银行类金融机构(含境外中长时间机构投资者)成交金额为一六二二.七五亿元,环比降落二一.五%;境外金融机构发行投资产品成交金额为六一一.一四亿元,环比降落四八.七%。

  执笔人:温梦瑶

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